Kurzfristige Trading Strategien That Work Larry Connors Download

Überprüfung der kurzfristigen Trading-Strategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Short Term Trading-Strategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristigen Handel konzipiert sind (speziell Swing-Handel). Short Term Trading-Strategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der präsentierten Informationen verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen einsetzen, aber die dargestellten Handelsinformationen (z. B. die Handelsstrategien) können leicht auf andere Märkte angewandt werden (was das Buch zu Recht vermutet ). Kurzfristige Handelsstrategien Diese Arbeit wurde von Larry Connors geschrieben und wird durch Handelsmärkte veröffentlicht. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry zum Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor des Handels Bücher. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Das bedeutet, dass er technische Analyse (statt Fundamentalanalyse) verwendet und dass er, nachdem er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, diese Systeme genau (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler) verfolgt. Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Website von Trading Markets. Teil 1 - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der Short Term Trading-Strategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über das Marktverhalten (d. H., Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Einkapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an die statistische Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Denken über das Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind darauf ausgelegt, die Händler auf unterschiedliche Art und Weise über die Märkte nachzudenken (z. B., ob lange Trades eingegeben werden sollen, wenn der Markt nach oben oder nach unten geht), während einige statistischer Natur sind Oder verringern ihre Rentabilität). Teil 2 - Trading-Strategien Der zweite Abschnitt der Short Term Trading-Strategien, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme bieten. Jedes Handelssystem wird detailliert dargestellt, einschließlich seiner Ein - und Ausgänge und einer Erklärung, warum das Handelssystem funktioniert. Es werden verschiedene Statistiken zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren darzustellen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie das Eingeben während eines Pullovers in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. die Eingabe an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Bezugnahmen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe nicht wirklich getestet, eines der Handelssysteme mich, so kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich, dass Sie Ihre eigenen Tests durchführen, bevor Sie irgendwelche Phasenhandels bilden (wie ich mit jedem möglichem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Trading Psychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der Short Term Trading-Strategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert Handelspsychologie in Form von mehreren Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich einen langen Handel eingegeben haben, als Sie dachten, dass Sie einen kurzen Handel betreiben würden, was würden Sie tun (z. B. verwalten Sie es in ein profitables Geschäft, verlassen Sie den Handel sofort und nehmen einen kleinen Verlust, etc.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview mit Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview ist ein Beispiel dafür, wie Psychologie spielt eine wichtige Rolle im Handel sowie andere Aspekte des Lebens. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im gesamten Buch präsentiert wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading-Strategien, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt Handelshandbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis der Trading-Grundlagen (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen, etc.) hat, aber es erfordert keine bestimmte Menge der Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfach (nicht kompliziert), so dass sie von Händlern beliebiger Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading-Strategien, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht völlig einverstanden sind. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop Loss Aufträge besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge sollten immer verwendet werden, und dass jeder Grund für nicht mit einem Stop-Loss (wie Targeting von Stop Loss Aufträge von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z Preise). Professionelle Händler werden in der Lage, die Informationen, die bereitgestellt wird, und entscheiden, ganz schnell (auch sofort), wenn sie wollen, um es auf ihre eigenen Handel. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was im eigenen Handel zu verwenden. Writing Style Short Term Trading-Strategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. h. es gibt sehr wenig externe Informationen). Dies macht das Buch für erfahrene Händler leicht zu lesen, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Trader wäre in der Lage, das Buch in ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage, um das Buch zu lesen. Short Term Trading-Strategien, die Arbeit präsentiert die meisten seiner Informationen in einem text-only-Format, ergänzt mit ein paar grundlegende Charts. Ich hätte lieber ein paar grafische Charts von Beispiel Trades, aber das ist rein für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenken. Fazit und Empfehlung Als ich beschloss, zu lesen und zu überprüfen Short Term Trading Strategies That Work. Ich erwartete einen weiteren Lauf der Mühle Handel Strategie Buch, aber dies ist nicht der Fall. Short Term Trading-Strategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von den Standard-Handelsstrategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubt, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich genoss es auch, das ganze Buch eines Abends zu lesen. Ich empfehle Short Term Trading-Strategien, die für professionelle Händler, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler Handel oder sind auf der Suche nach einem neuen Handelssystem, das auf Statistiken basiert, oder die für einige entspannende (aber noch nützliche) Lesestoff suchen . Ich empfehle auch Short Term Trading-Strategien, die Arbeit für neue Händler, die ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen und wollen ihre Trading-Ausbildung zu ergänzen, ohne ihre Hand bei jedem Schritt. Short Term Trading-Strategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meinem Trading-Bibliothek (die meisten Trading-Bücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading-Strategien, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnendes Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit direkt von den Handelsmärkten website. Larry Connors kaufen kann, Vorsitzender-Gründer, Connors Forschung Über Larry Connors Larry Connors hat über 30 Jahre in der Finanzmarktindustrie. Seine Meinungen wurden im Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, amp viele andere gezeigt. Seit über 15 Jahren bietet Larry Connors und jetzt Connors Research die höchstmögliche, datengesteuerte Handelsforschung für einzelne Anleger, Hedgefonds, eigene Handelsfirmen und Bankhandelsstationen weltweit. Heute ist der letzte Tag für den Daily Battle Plan. Nach 6 guten Jahren, gut beenden 2014 mit dem ETF-Modell-Portfolio in allen Cash. Als ich den Daily Battle Plan begann, war die Welt sehr anders als heute. Es war das 4. Quartal 2008 und der Markt lebte durch one8230 Read More Der US-Markt bleibt mäßig überkauft. Ab sofort sind die USA die Bastion der Sicherheit für die Welt, wie die Ereignisse in Europa und Asien weiterhin ihre kurzfristigen Gyrationen zu erleben. Eine zweitägige Pullback hier wird eine schöne Gelegenheit, lange Überschrift in 2015 zu gehen. Der US-Markt ist überkauft. Es gibt hohe Erwartungen für den Markt weiter in den nächsten drei Tagen zu steigen und diese Erwartungen spiegeln sich aus der letzten Wochen kaufen. Der Handel wird leicht sein und seine harte, sich die Mächte vorzustellen, die sein werden, erlauben 2014 SampP Gewinne in den niedrigen Teens, um zu verschwinden. Outside8230 Read More Der US-Markt ist sehr überkauft, aber mit leichtem Handel in den nächsten Tagen wird die ruhige Aufwärts-Bias bleiben der Pfad des geringsten Widerstandes, wenn nicht ein außergewöhnliches Ereignis tritt, holen wir diese wieder am Montag wieder auf. Genießen Sie den Feiertag Today8217s Kommentar ist identisch mit gestern. Dies könnte möglicherweise eine ruhige zwei Wochen, weil sein Jahresende und aufgrund der letzten Wochen Rallye, werden die meisten Fonds suchen, um sicherzustellen, dass die Gewinne gebucht werden. Headline Nachrichten, vor allem aus Europa und Russland sind Risiken, die sich in der VIX widerspiegeln. Aber die powers8230 Lesen Sie mehr Dies könnte möglicherweise eine ruhige zwei Wochen, weil sein Jahresende und aufgrund der letzten Wochen Rallye, werden die meisten Fonds suchen, um sicherzustellen, dass die Gewinne gebucht werden. Headline Nachrichten, vor allem aus Europa und Russland sind Risiken, die sich in der VIX widerspiegeln. Aber die Mächte, die wollen, um zu sehen this8230 Read More Der schlimmste wöchentliche Verlust seit 2012 ist nun gefolgt von den besten täglichen Gewinn seit 2011. Dies ist, was Volatilität sieht und bis anders gezeigt, die niedrige Volatilität Umwelt, die von 2013-Juni gesehen wurde 2014 ist nun hinter uns. Die Volatilität auf mittlerer Ebene bedeutet nicht zwangsläufig niedrigere Preise (siehe 1995-1999). Was bedeutet, bedeutet, dass es 8230 Lesen Sie mehr 9 der 10 größten Gewinner in der SampP 500 gestern waren in Aktien, die über 35 in den letzten drei Monaten waren. Sprechen Sie über eine kurze Deckung Rally Zwei Schocks für das System in den letzten 90 Tagen und mit dem Bullenmarkt jetzt 5 Jahre alte zusätzliche Vorsicht hat, um be8230 Read More Die VIX ist bis etwa 100 seit Dec 5. Sein nicht oft sehen Sie die VIX-Doppel In weniger als zwei Wochen, aber die Nachfrage nach Schutz hat sich mit Energie, Bankkreditexposure mit den Energiepreisen, Russland und heute8217s Fed Sitzung für den perfekten Sturm. Wenn die Fed Ankündigung heute ist in line8230 Lesen Sie mehr Das übergeordnete Thema seit der letzten Woche ist, wie die Energiepreise gehen, so wird der Markt gehen. Jetzt theres Russland auf dem Bild, Bank-Bilanzen auf der ganzen Welt potenziell ausgesetzt Kredite an 80 Öl, zusammen mit morgen Fed Ankündigung gebunden. Yellens Politik wurde, um die Volatilität zu verwalten und hatte die world8217s Märkte waren quiet8230 Lesen Sie mehrOktober 10, 2016 5:00 am 4 comments Views: 12009 It8217s Zeit, um ein anderes einfaches Handelssystem, die im Buch gefunden werden können, finden Sie in Short Term Trading Strategies That Arbeit von Larry Connors und Cesar Alvarez. In diesem Artikel werden wir die Double 7 Strategie betrachten. Dies ist eine einfache Strategie, die auf die wichtigsten Marktindizes wie DIA, DOW und QQQ angewendet werden kann. Es kann auch auf die Futures-Märkte angewendet werden. Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Gerät muss über dem 200-Tage-Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument bei einem 7-tägigen niedrigen 8211 Kauf schließt. Wenn eine Long-Position offen ist und das Instrument schließt bei einem 7-Tage-High 8211 verkaufen. Das Handelssystem folgt zwei grundlegenden Konzepten, über die wir viel auf dieser Website gesprochen haben. Nämlich, wenn der Handel der wichtigsten Marktindizes, wie die SampP, eine wirksame Strategie ist, Pullbacks in einem großen Aufwärtstrend zu kaufen. Dieses System macht genau das. Der wesentliche Aufwärtstrend ist definiert durch den Kurs, der über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt. Ein Rückzug wird in den vergangenen sieben Tagen als unterhalb des niedrigsten Tiefstandes definiert. Sobald ein Trade eingegeben wird, suchen wir einfach ein neues Sieben-Tages-High zum Verlassen. Super einfach. Unten ist ein Beispiel für einige Trades auf dem SampP Cash Index. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Mit Blick auf die Handelsregeln, werden Sie auch bemerken, es8217s ein Long-Only-System. Später in diesem Artikel werde ich auch umkehren die Regeln und testen Sie es auf der kurzen Seite. Aber für jetzt, let8217s Blick auf die Leistung für die long-only-System. An diesem Punkt I8217m werde es auf dem SampP Cash-Index (SPX. X for TradeStation) zu testen. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle in diesem Artikel durchgeführten Tests auf folgenden Annahmen: Startkontogröße von 100.000. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf Volatilitätsschätzungen und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Handel. Die Volatilität wird mit einer fünfmal 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Das PampL wird nicht zum Ausgangskapital akkumuliert. Provisionen und Schlupf sind nicht abzugsfähig. Es gibt keine Haltestellen. Hier ist die Position Dimensionierung Formel verwendet: Aktien 2.000 pro Handel 5 ATR (20) BigPointValue) Das sieht sehr vielversprechend aus. Denken Sie daran, das System hat keine Haltestellen. Ist die 7-Tage-optimierte Let8217s Blick auf die Änderung der 7-Tage-Look-back-Zeitraum aus zwei Gründen. Zuerst möchte ich sehen, wenn die Voreinstellung sieben Wert optimiert ist. Zweitens möchte ich wissen, wenn andere Werte in der Nähe verwendet werden, würde das System lebensfähig bleiben. Kurz gesagt, möchte ich die Robustheit der Rückblickperiode testen. Wenn wir z. B. den 7-Tage-Tiefstwert auf 6 ändern, möchte ich, dass sich die Systemkurve drastisch ändert. Ebenso, wenn wir den 7-tägigen niedrigen Wert auf acht zu erhöhen, ich don8217t wollen eine drastische Veränderung der Ergebnisse zu sehen. Die Nachbarwerte um die sieben sollen immer noch positive Ergebnisse liefern. In der Tat wäre es toll, das System über einen weiten Bereich von Werten profitabel bleiben. Ich werde mit TradeStation8217s Optimierung Feature, um die Rückblickperiode über die Werte 2-20 in Schritten von einem optimieren. Denken Sie daran, diese einzigen Eingangswert steuert zwei Rückblickperioden. Der erste ist der Eintrag Rückblick und der zweite ist die Ausfahrt Rückblick. Da das Handelssystem definiert ist, verwenden beide Variablen denselben Wert. Die Ergebnisse des Tests sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. Die x-Achse enthält die Rückblickperiode, während die y-Achse die Handelssysteme insgesamt PampL enthält. Das sieht gut aus. Jeder Wert, den Sie wählen, produziert positive Ergebnisse. Jede Änderung in der Rückblickperiode ändert sich auch nicht drastisch von benachbarten Werten. Der Voreinstellungswert von sieben ist nahe dem Peek, der sechs ist, aber it8217s nicht die optimalste Zahl. It8217s auch wichtig zu beachten ist, werden wir mit dem Standardwert von sieben für andere Instrumente sowie und es8217s sehr unwahrscheinlich, das Balkendiagramm für diese Instrumente würde genau so aussehen, was wir hier haben. Auf jeden Fall, ich denke, das bringt viel Vertrauen in die Rückblickperiode. Ist das Regime Look-Back optimiert Genau wie wir für die Rückblickperiode für unseren Eintrag Trigger getan haben, let8217s die gleiche Art von Test auf die Regime Look-back-Periode. Wieder werde ich TradeStation8217s Optimierungsfunktion verwenden, um die Rückblickperiode über den Werten 20-200 in Zehnerschritten zu optimieren. Die Ergebnisse sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. Die x-Achse enthält die Rückblickperiode, während die y-Achse die Gesamtsumme der Handelssysteme enthält. Das sieht auch gut aus. Alle Werte erzeugen positive Renditen. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Rückblickperiode, desto mehr Profit erzielt das System. Während ich die Zahlen hinter 200 nicht studierte, bin ich zuversichtlich, dass ein 200-Perioden-Lookback nicht optimiert ist. Bei diesen Tests können wir uns sicher sein, dass dieses System nicht optimiert ist und es bei einer Vielzahl von Eingangswerten robust ist. Going Short Das ursprüngliche System ist ein Long-Only-System. Let8217s versuchen, die aktuellen Regeln verwenden, um den Markt zu kürzen. Wir können dies tun, indem wir einfach die Regeln umkehren. Mit anderen Worten, wir werden den Regime-Filter zu nur offenen Handel zu ändern, wenn der Preis unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Trades wird dann geöffnet, wenn der Preis eine neue 7-Tage-High und schließen, wenn sie eine neue 7-Tage-Low. Das Gerät muss unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument schließt bei einem 7-Tage-High 8211 verkaufen kurz. Wenn eine Position offen ist und das Instrument schließt bei einem 7-Tage-Low-8211 kaufen zu decken. Ich habe ein eigenes Handelssystem, um nur die Short-Seite zu studieren. Die Ergebnisse des Systems sind dem nachstehenden Equity-Diagramm zu entnehmen. Das ist nicht so toll. Meist ist die Eigenkapitalkurve unter der Nulllinie. It8217s abgehackt und hässlich. Es ist klar, dass die Marktteilnehmer8217 Psychologie während einer Bärenmarkt ist anders als nur ein Spiegelbild von denen in einem Bullenmarkt gefunden. Man könnte denken, Shorting neue Höhen in einem Bären ist eine gute Idee, und vielleicht ist es, aber dieses System ist nicht erfolgreich bei der Gewinnung von Gewinn. Unter einer wilden Vermutung einfach aus früheren Erfahrungen, habe ich festgestellt, dass das Verlassen schnell während Bär Märkte eher besser als in Bullenmärkten arbeiten. Daher kann eine Änderung der Ausstiegsregeln, um nur einen Handel bis zum ersten rentablen Tag zu halten oder nur für maximal drei Tage zu halten, signifikant bessere Ergebnisse liefern. Allerdings sind solche Modifikationen am besten für einen anderen Tag. Um unsere kurzschließende Idee weiter zu prüfen, lassen let8217s jetzt das Testen einer Strecke der Rückblickperioden schauen, gerade wie wir während unseres Stiermarktes taten. Wenn unser Shorting-Konzept wirklich fehlerhaft ist, würde ich erwarten, nicht viel Verbesserung in der Änderung unserer Rückblickperiode zu sehen. In der Tat, da meine wilde Vermutung ist, müssen wir schnell beenden, um profitabel zu bleiben, würde ich erwarten, um größere Verluste zu sehen, wie wir weiterhin unsere Rückblick zu erhöhen. Ebenso würde ich erwarten, mehr Gewinn zu sehen, da wir unsere Rückblickperiode verkürzen. Ich optimiere die Rückblickperiode über die Werte 2-20 in Schritten von einem. Die Ergebnisse sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. So wie ich es erwartet hatte. Im Allgemeinen je kürzer die Rückblickperiode, desto rentabler. Jedoch, da dies unser erster Blick auf die Double Seven Strategie ist, möchte ich es überkomplizieren, indem ich eine Shorting-Komponente einbinde. We8217ll halten es einfach für jetzt und wenden unsere Langzeit-Strategie auf mehrere große Markt-ETFs. Double Seven Strategy Zuversichtlich, die Long-only Handelsregeln sind robust und scheinen Potenzial zu halten, let8217s jetzt testen dieses System auf mehreren großen ETFs. Let8217s Test, SPY, QQQ, DIA und IWM. Für diesen Test werden wir die gleichen Trading-Annahmen und Position Sizing wie wir oben mit Ausnahme der folgenden Modifikationen verwenden. 100.000 Startkonto Risiko 2 des Kontoguthabens pro Handel PampL wird nicht reinvestiert Fazit Die Double Seven-Strategie führt zu positiven Ergebnissen über die vier großen ETFs, die wir getestet haben. Ist dieses System handelbar mit echtem Geld, wie es wohl nicht ist. Denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen. Dies scheint jedoch ein guter Start in ein lebensfähiges System zu sein. Ich würde mir vorstellen, wenn einige der größeren verlieren Trades durch eine Art von Stop-Methode beseitigt werden könnte, könnte dieses System lebensfähig mit echtem Geld. Get The Book 14. Januar 2013 12:46 Vielen Dank für die Freigabe Ihres Codes. Als ein langfristiger Connors Fan I8217m immer interessiert, um seine Sachen zu betrachten. Anregung der Art und Weise, dass die Strategie hat sich in letzter Zeit verhalten, wie eine Menge von Strategien scheinen nach der Veröffentlichung fehlzuschlagen. Ein Stop-Loss von 1800 oder 2000 funktioniert ganz gut auf der SPY, aber eine Fünf-Jahres-Flat-Phase macht leider diese Strategie schwer zu leben. 4. Februar 2013 08.42 Versuchen Sie den Code auf der SPX Zeitraum von 1980 bis 1993 das Leistungsdiagramm sieht nicht so good8230 9. Februar 2013 11.31 I don8217t haben Trade, so dass ich geändert, um eine Kalkulationstabelle Ich habe laufen Um Ihr Modell zu testen. Ich testete von 52208-2813 (als that8217s, was meine anderen Modelle Daten waren). Ich habe eine sehr einfache Test nur am Ende zu kaufen, wenn die Double7 zu gesagt, aber didn8217t jede ATR verwenden. Alle Geschäfte alle das Konto Kapital verwendet, so dass Gewinne zusammengesetzt sind, und ich boughtsold nur die SampP500 Index (so ähnlich wie SPY). Die Ergebnisse sind unten zusammen mit Buyhold, und what8217s interessant ist, wenn Sie nehmen 2008 Buyhold ist besser für die meisten Jahre. Ich frage mich, ob ein einfaches Modell von buyhold und gerade aus dem Markt bekommen, wenn SampP500 unterhalb der 200-Tage-Durchschnitt ist nur so gut ist. Beachten Sie auch, dass, wenn Sie den gleitenden Durchschnitt verringern, die Resultate für Double7 ziemlich viel besser erhalten. Die 200-Tage-MA einen Gesamtgewinn von 34,98 hat, eine 100 Tage-MA hat 43,59 und eine 30 Tage-MA erhält 62,75. Double7 821282128212821282128211 2008 8211 0.00 2009 8211 10.62 2010 8211 1,28 2011 8211 -2,96 2012 8211 19.32 2013 8211 4,06 BuyHold 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2010 8211 12.78 2011 8211 0.00 2012 8211 13.41 2013 8211 6,43 11. Februar 2013 20.15 Uhr Vielen Dank für die Ausführung der Tests. Kaufen und halten oft kann besser mit einer Menge von Modellen wegen der Aufwärts-Bias des Marktes. Aber Sie müssen durch einige erhebliche Drawdowns leiden. Kauf über eine 200-Tage-SMA und verkaufen unten ist etwas, was ich habe nicht speziell an diesem Artikel, The Death Cross 8211 Was Sie wissen müssen. Kommt näher. Erstellen Sie profitable Handelssysteme